순수 API로 프로그램할때 AnsiString 을 쓰고 싶을 때는
참아야 할까요?

아닙니다. 아래 처럼 하면 간단히 해결됩니다.
#include <system.hpp>
만 해서 String 을 써도 에러가 나지 않고 실행도 잘 됩니다.
하지만 단독 실행화일로 만들때는 링크에러를 냅니다.

에러를 없애려면
#pragma link "rtl.lib"
를 넣어주거나, *.bpr 화일에서 rtl.lib 을 추가해주면 됩니다.
코드에 넣어주는게 더 간편하겠죠.

빌더 6에서 순수 API 로만 단독실행화일을 생성했을때 최소크기는 50K 인데
String 등을 쓰기 위해 RTL을 링크해주면 84K가 되는 군요.

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#include <windows.h>
#include <system.hpp>
#pragma hdrstop

#pragma link "rtl.lib"
//---------------------------------------------------------------------------

#pragma argsused
WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
    String  s = "철수랑 영희랑 행복하게 살았답니다.";
    return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------